Малыхин В.И. Финансовая математика: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2003. — 237 с.
Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопределенности, в том числе теория оптимального портфеля, теоретико-вероятностные методы и финансовые риски. Даны вопросы для самопроверки, задачи для самостоятельного решения и ответы к ним.
Для студентов и преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов.
Оглавление
Предисловие 3
Часть I. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 5
Глава 1. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ 7
Глава 2. потоки платежей, ренты 17
Глава 3. КРЕДИТНЫЕ РАСЧЕТЫ 30
Глава 4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 39
Глава 5. общее понятие доходности финансовых операций 48
Глава 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 56
Глава 7. система предпочтений индивида и учет ее при проведении финансовых операций 65
Глава 8. МОДЕЛИ ТОРГОВ 73
Часть II. ОСНОВЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 79
Глава 9. изменение расчетных схем в условиях НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 81
Глава 10. КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 89
Глава 11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 97
Глава 12. ОБЩИЕ МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ 108
Глава 13. МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ 117
Глава 14. быстрый рост капитала 124
Глава 15. ОПЦИОНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ 131
Глава 16. оптимальный портфель ценных бумаг 139
Глава 17. Формирование оптимального портфеля с помощью ведущего фактора финансового рынка 153
Глава 18. финансовый рынок и его модели 164
Дополнение К части II 173
Глава 19. теория ожидаемой полезности 173
Глава 20. ОТНОШЕНИЕ ЛПР, ИНВЕСТОРА К РИСКУ 179
Указания и ответы к вопросам и задачам 189
Указатель финансовых терминов 194
Библиографический список
Приложения
